🚀 多子策略决策引擎 · 总览

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⏰ 信号生成与出清的时间节点

🟢 信号生成 (Signal Generation)

每个交易日 15:00 收盘后, 引擎读取当日完整 OHLCV + 资金流数据, 在 18:30 (本地) 完成信号计算并写入数据库.
对应入场动作: 在次日 (T+1) 9:25-9:30 集合竞价挂买单, 撮合价以 9:30 开盘价 + 滑点为准.
不要在盘中追买, 错过开盘的信号视为放弃.

🔴 信号出清 (Signal Exit)

引擎在每日 15:00 收盘后基于风控逻辑 (止损 / 快锁 / EarlyStop / MaxHold) 判定出清.
对应出场动作: 在次日 (T+1) 9:25-9:30 集合竞价挂卖单, 撮合价以 9:30 开盘价 - 滑点为准.
若遇到跌停封板或停牌, 出清顺延至次日, 引擎自动续判.

📌 本引擎为日频策略, 非日内策略: 所有信号在 EOD 计算, T+1 集合竞价撮合. 用户无需盯盘, 每个交易日 18:30 后管理员微信将收到次日操作清单, 19:00 自动更新本网站.

📈 净值曲线 (归一化为 1.0)

🧱 子决策树独立表现

子决策树 权重 Ret 年化 MDD Sharpe Calmar

⚠ 板块轮动 (ETF) 为独立策略，每日单独更新数据与信号，不并入总组合。

✅ 回测合规自查清单

本回测引擎参考 米筐 RQAlpha (开源量化回测框架) 的设计准则, 全面对标其滑点/佣金/印花税/T+1 等模型. 以下回测常见陷阱已逐项排查处理:

✓ P1 停牌股权益消失: 用 running cache 持续 mark-to-market
✓ P2 微盘股流动性: 信号池要求 amount_20d ≥ 5000 万元
✓ P3 新股形态噪声: IPO 后 ≥ 90 个交易日才入场
✓ P4 涨停日假成交: 涨停封板时 QuickLock 不能成交
✓ P5 ST/退市股污染: close ≥ 5 元 + 过去 20 日 ≥ 18 日正常交易
✓ P6 复权日跳变: adj_factor 日变化 > 5% 跳过 entry/exit
✓ P7 真实滑点: 固定 15bps (对 amount ≥ 5e7 池合理)
✓ P8 T+1 持仓限制: 买入当日不可卖出
✓ P9 涨停一字板买入: 开盘 adj_open >= limit_up 时跳过
✓ P10 跌停无法卖出: 跌停封单时延后卖出
✓ P11 单日异常浮盈: 检测单日 > +15% 触发再核查
✓ P12 单日集中度: 单日新建仓 ≤ 2 只
✓ P13 T+1 资金结算: 卖出资金 settled / unsettled 分离
✓ P14 单笔成交量上限: 单笔 ≤ 5% × amount_20d
✓ P15 印花税日期: 2023-08-28 后由 0.1% → 0.05% 切换
✓ P16 现金生息: 闲置现金 2.5%/年 (RF) 日化
✓ P17 EarlyStop 路径假设: 取保守 fallback 价

数据来源: Tushare Pro API (A 股日线/资金流/基本面) + 米筐回测准则. 回测周期: 2018-01-02 ~ 2026-05-15 (8.4 年). 设计目标: 在严控回测坑的前提下做出可重现的 Sharpe 1.5+ 三策略组合.

📊 年度表现 (三策略组合)

年份 收益